《构建 QuantLib》正式出版
《构建 QuantLib》在 leanpub.com 出版了!leanpub.com 上的《构建 QuantLib》Luigi 发来贺电:Implementing QuantLib is now available in Chinese本书是 Luigi Ballabio 所著《Implementing QuantLib》的中译本。 QuantLib 作为量化金融领域一个具有持久生命力的开源项目,无论是在业界还是学界都有着广泛的应用和影响力。正如项目的核心开发者 Luigi 所言,随着代码和用户数量的增长,缺乏文档说明的弊端开始显现。Luigi 正是为了解决这一问题而撰写了《Implementing QuantLib》一书。 本书详细阐述了 QuantLib 中几大最主要模块的宏观设计思路,以及某些核心功能的具体实现,同时谦逊地指出了当前实现中存在的一些缺陷和问题。通过阅读本书,你可以了解到 QuantLib 如何自上而下地模拟各种金融工具的行为,如何建模特定的金融概念(例如现金流和期限结构),如何为解决各类常见的金融工程计算问题(例如随机模拟、参数校准和有限差分)提供统一的框架,等等。需要注意的是,与《Numerical Recipes in C++》和《Monte Carlo Frameworks》等书不同,本书不会教授你如何使用 C++ 编写数值计算程序,也不涉及 QuantLib 的具体使用案例。 适合阅读本书的读者:
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