第10章－基于树的方法(1)-生成树

原文参考：https://onlinecourses.science.psu.edu/stat857/node/22

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一，本章简介

1，本章主要学习目标

• 理解决策树的基本概念
• 理解构成决策树的三个基本元素
• 理解’不纯度’及其他度量公式的定义
• 知道如何估计每个树节点的各个所属分类的后验概率
• 理解基于树的分类方法的优点
• 理解训练误差(或称再代入误差) 和 代价复杂度测量方法，知道它们的区别，以及为什么要介绍这种方法
• 理解 weakest-link pruning (等价代价复杂度剪枝)
• 理解剪枝后的最优子树都是互相嵌入的，可以被递归地获取
• 理解基于交叉验证来选择复杂性的参数和最终子树的方法
• 理解的model averaging目的
• 理解装袋法(bagging)的步骤
• 理解随机森林(random forest)的步骤
• 理解提升法(boosting)的步骤

决策树既可以解决回归问题也可以解决分类问题。下面我们主要关注分类问题。

分类树是与如k近邻等原型法不同的一种方法。原型法的基本思想是对空间进行划分，并找出一些具有代表性的中心。决策树也不同于线性方法，如线性的判别分析、二次判别分析和logistic回归。这些方法是用超平面作为分类边界。

分类树是对空间进行层级的划分。从整个空间开始递归地划分成小区域。最后，被划分出来的每个小区域都被赋予了一个类标签。

2，介绍(CART)算法

一个医疗案例：

决策树的一个巨大的优点就是构造的分类器具有高度的可解释性。这对于医生来说是一个非常吸引人的特点。

在这个例子中，病人被分为两类：高风险vs低风险。基于最初的24小时的数据，预测为高风险的病人可能无法存活超过30天。每个病人第一个24小时内都有19个测量指标，如血压、年龄等。

下图是一个树形分类器，规则及解释如图所示：

这个分类器只关注了三个测量指标。对于一些病人，用一个指标就可以确定最终结果。所以，分类树对医生来说检验过程很简单。

10.1 构建树

我们要牢记：树代表了对空间的递归地划分。因此每一个感兴趣的节点都对应原空间的一个子区域中的节点。两个子节点占据了不同的区域，如果合并两个子节点，则合并后的区域也与父节点对应的区域相同。最后，每个叶节点都会被赋予一个分类。

树形分类器的构造就是从X空间自身开始，不断的划分出越来越小的子空间。

定义：

我们用X定义特征空间。X是多维欧式空间。然而有些时候，一些变量可能是分类变量，如性别。CART算法的优点，就是可以用统一的方法处理数值型变量和分类型变量。而对于大多数其他分类方法来说并不具备这种优势，如LDA。

• 假设输入变量表示为：X∈X，包含p个特征， X1,X2,...,Xp
• 用 t 表示节点， tL 代表左子节点， tR 代表右子节点。
• 树种所有节点的集合用 T 表示，所有叶节点的结合用 T?
• 一次划分用s表示，划分的集合用S表示

根据下图看一下，空间树如何被划分出来的：

三个基本要素

• 空间划分的选择，如在哪个节点上进行划分，以及如何划分？
• 当我们知道如何划分生成树的时候，又在何时可以确定一个终结点并停止进行划分呢？
• 我们必须对每一个终结点赋予一个类标签。那么我们又何如赋予这些标签呢？

1) 标准问题集－ 划分空间节点的准备

如之前所述，假定输入向量 X=(X1,X2,?,Xp)，既包含了分类变量也包含了定序变量特征。CART算法使事情变得简单，因为每次划分仅从一个变量入手。

如果我们有定序变量，如Xj — 那么此处拆分问题可以转化为比较Xj是否小于或等于一个阈值。因此，对于任意定序变量Xj，问题集Q的统一形式如下：

{Is Xj ≤ c ?}，对于任何实数 c.

当然也有其他形式的划分方法，比如，你可能想问，是否可以形如 X1+X2≤ c ? 这种情况下，划分线不是平行于坐标轴的(划分线是斜率为－1，截距为c的线)。因此，这里我们可以限制问题格式。每个问题均是取一个特征 Xj 与阈值进行比较。

因为训练集是有限的，因此只有有限多个阈值 c 对数据点进行划分。

如果 Xj 是分类变量,取值于{1,2,…,M},那么问题集Q 形如:

{Is Xj ∈ A ?}，其中，A 是 {1,M} 的子集.

所有p个特征向量的划分或问题构成了划分的候选集合。

综上，第一步就是先确定所有的候选问题。以便在下一步构建树的时候，可以挑选在哪个节点上用哪个问题来进行划分。

2) 确定划分优度－’goodness of split’

当我们选择问题进行划分的时候，我们需要测量该问题下每一个划分的’goodness of split’。这既取决于问题的选择也取决于被划分的节点。这个’goodness of split’ 是用“不纯度”公式来测量的。

直觉地,当我们划分节点时候，我们想要使得每个叶节点的区域都更“纯”。换句话说，就是使这个划分区域中的点都尽可能多的属于同一个分类，即，该类占有绝对主导地位。

来看下面的例子。图中有两个分类，x 和 o 。划分的时候我们先检查水平变量是否高于或低于一个阈值，如下图

划分被蓝线标注。切记我们候选划分的特性，划分区总是被平行于坐标轴的线所分割的。就上面的例子说，我们会觉得是个好的划分，因为左手边比较“纯”了，基本都是 x 类，只有2列属于 o 。右手边同样比“较纯”。

直觉上选择每个划分节点的时候我们都想生成“纯”的节点。如果我们再往更深一层次探索，我们会再多两个划分，如下图

现在，如您所见，坐上区域叶节点仅包含 x 类。因此纯度是100%的，没有其他的分类出现。一旦我们达到这个水平，我们就不必再进行更近一步的划分了。因为所有的划分都是100％的纯度。在此训练集上，更多的划分不再有更好的结果，尽管可能在测试集上会有所不同。

10.2 不纯度的测量公式

不纯度公式是用来测量包含不同分类点划分区域的“纯的程度”的。假设有K个不同的类别，那么就会有 P1,...,Pk 个不纯度的测量，衡量区域中每个点归属于一个分类的概率。训练当中，我们不知道真实的概率，我们只能得到在训练集下的点属于每个分类点百分比。

不纯度的测量公式可以被定义成不同的形式，但是最基本的要要素是要满足下面的三个要素。

定义：一个不纯度的测量公式 Φ ，对于所有K 元组( P1,...,Pk )，满足 ( Pj>=0,j=1,...,K,∑jPj=1 )，且：

1. Φ 值对于均匀分布将达到最大值，即当所有 Pj 都相等时；
2. Φ 值将达到最小值，当点属于某分类的概率是1，属于其他分类概率为0；
3. Φ 对于( P1,...,Pk )是对称的，置换 Pj ，Φ 值不变；

定义：给定一个不纯度的测量公式 Φ ，对于 t 节点不纯度为 i(t) ：

i(t)＝Φ( p(1|t),p(2|t),p(k|t) )

式中，p(j|t) 是给定节点t中的一个点为 j 类的后验概率估计。一旦我们知道了i(t)，我们就可以定义对于节点 t,划分优度，定义为 Φ(s,t):

Φ(s,t)＝△i(s,t)=i(t)?PR?i(tR)?PL?i(tL)

式中，可以看出 Δi(s,t) 是节点 t 的不纯度，与左右子节点不纯度加权求和之间的差值。权值 PR,PL 是节点t中样本被各自划分到左右子节点的比例。

再来看一下下图例子：

假设紫色阴影的左侧区域要被继续划分，上半部分(x)是左侧子节点，下半部分(o)是右侧子节点。那么此时左侧子节点的比例为8/10，右侧为2/10.

分类树算法会遍历所有候选划分集，找到最大△i(s,t)对应的最优划分。

接下来我们定义 I(t) = i(t) p(t),即，节点t 的加权不纯度值。 p(t)与上述中左右子节点的权值定义一致。当然如果节点t 是总体的第一个划分得到的子节点，那么权值是总体的样本中被被划分到节点t 的样本的占比。

那么对于一个树T，不纯度的总测量定义为 ， I(T)：
I(T)=∑t∈T′I(t)=∑t∈T′i(t)?p(t)

这是所有叶节点的加权求和，注意不是所有节点，是叶节点集合T’。

且对于任何节点有：
p(tL)+p(tR)=p(t)
pL=p(tL)/p(t);pR=p(tR)/p(t)
pL+pR=1

进而，我们定义一个父节点与两个子节点之间的不纯度之差：（我们得到了一个递归公式）
△I(s,t)=I(t)?I(tL)?(tR)
= p(t)i(t)?PtLi(tL)?PtRi(tR)
= p(t)i(t)?PLi(tL)?PRi(tR)
= p(t)△i(s,t)

最后，我们揭开了不纯度度量的神秘面纱…
要知道，不论我们如何定义不纯度公式，我们在分类树种使用它的过程是保持一致的。所以，唯一不同的就是具体的不纯度度量公式。

下面介绍可能会经常使用的不纯度度量公式：

1. 熵

   ∑kj=1?pj?log(pj)
   IF pj=0 , lim(pj) → log(pj)=0.

2. 错分率

   1?maxj(pj).

3. Gini

   ∑kj=1pj?(1?pj)=1?∑kj=1p2j
   .

另一种方法：The Twoing Rule

另一种分类树的分裂方法是“the Twoing Rule”. 与上述的不纯度度量公式不同。

直觉上看，在两个子节点的类别的分布应该尽可能的不同，并且落到子节点中的数据占比应该比较均衡。

The twoing rule: 对于节点 t,选择一个分裂是使下面值最大的情况:
PRPL4?[∑kj=1|P(j|tL)?P(j|tR)|]2

当我们把一个节点分裂成两个子节点时，我们希望每个分类的后验概率尽可能的不同。如果差异达到最大，则每个分类都是趋于更纯的。
如果每个子节点分类的后验概率与父节点几本一致，说明子节点的划分并没有使得纯度比父节点更好，因此不是一个好的划分。

总的来说，我们既可以用划分优度也可以用twoing rule方法，在一个节点处，我们可以使用所有的方法，然后选择最好的。

10.3 每个节点下分类的后验概率估计

不纯度的测度是关于k个分类先验概率的函数，这一节，我们要回答如何估计先验概率。

我们先来定义:

1. 样本个数为N，样本的有K个分类, Nj 是属于j类的样本个数，其中， 1≤j≤K. 如果把所有的 Nj 加起来，将得到N。
2. 对于节点t，t中的样本个数为 N(t)，其中，属于j类的样本数为 Nj

于是，对于节点t，如果把所有的分类加起来，我们得到：
∑kj=iNj(t)=N(t)

并且，对于分类j，如果我们把左右子节点的样本数加起来，应该等于父节点的样本数：
Nj(tL)+Nj(tR)=Nj(t)

接下来我们定义类的先验概率为 πj . 此先验概率通常通过计算数据中没个分类的占比得到。举例，如果我们想知道类别1的先验概率，我们只需要简单的计算属于类1的数量占总体数量的百分比， Nj/N . 这个比例又叫做类的经验频率。

上述数计算先验概率的一种方式，有时也可能是预先给定的。比如说，在医疗的例子中，研究者收集患有某一疾病的病人了大量的数据。在收集数据中，患有某一疾病的样本比例可能远高于总体的实际比例。这种情况下，就不太适合使用实际数据计算得到的经验频率。但如果数据是总体中的随机样本，则是可行的。

j 类样本属于节点 t 的条件概率估计为， p(t|j)=Nj(t)/Nj
显然,
Nj(tL|j)+Nj(tR|j)=Nj(t|j)

假设我们知道如何得到 p(t|j) ，我们将得到类别 j 和 节点 t 的联合概率：
p(j,t)=πjp(t|j)=πjNj(t)/Nj

那么在节点t下的样本的概率为：
p(t)=∑kj=1p(j,t)=∑kj=1πjNj(t)/Nj

现在我们就需要知道如何计算 p(j|t) 了,即节点t下的一个样本属于 j类的条件概率：(注意，此处的条件概率是翻转的，不是p(t|j) )

p(j|t)=p(j,t)/p(t)

.

决定节点所属分类的规则

假设我们已经构建了一个树，那么这个决策树是如何对新的样本点进行分类点呢，步骤如下：
我们先让样本点根据决策树的规则判断该点会落到哪个叶节点(终节点)。叶节点的类就会赋给这个新的样本点。所有落在一个叶几点的样本点都会被赋予同一个类，这点有点像 k-means 和 其他原型方法。

那么，构建决策树的时候是如何确定一个叶节点(终节点)的类别的呢，步骤如下：

如果我们用0-1损失，那么类的确定规则会很像k均值－我们选择叶节点样本中，出现频次最多的类或者具有最大后验概率的类作为该节点的类：

k(t)=argmaxP(j|t)

假设我们已经有了一个树，而且没个叶节点上也都赋予了分类。现在我们就需要估计这个树的分类错误率了。 在这个例子中，我们需要介绍错分概率的再代入估计 r(t)，给定一个落到节点t 的样本，则：
r(t)=1?maxp(j|t)=1?p(k(t)|t)

定义 R(t)=r(t)p(t) ，则全体错分概率的再代入估计 R(T)为
R(T)=∑t∈T′R(t)

接下来，我们要花点时间证明如果我们把节点拆分成子节点，那么错分率一定是又提升的。换句话说，如果用再代入估计计算错误率，那么节点的拆分越多，错误率越小。这就导致了再代入误差的一个问题：偏向更大的树。

证明，对于任何节点t，拆分成子节点 tl和tR 后，均有
R(t)≥R(tL)+R(tR)

定义 j*=k(t).

10.4 例子(略)

10.5 树结构方法的优点

• 如同我们多次提到的，树结构的方法能以简单的方式处理分类变量和定序变量；
• 分类树有时能够自动的分步骤的进行筛选变量和降低复杂度
• 分类树对于测试的样本点提供了错分类估计
• 分类树对于有序变量的单调变换是不变的。分类树的划分是根据阈值，而单调变换并不改变划分节点的阈值
• 分类树对于异常值和误分类点相对稳健。因为除了数据本身，并不需要计算如平均值等其他指标
• 分类树很容易解释， 特别是在医学领域的应用

10.6 变量合并

目前为止，我们假设分类树只是平行坐标轴地对空间进行划分。对于这样严格地划分，会带来什么结果呢？

让我们来看一下下面这个例子：
如图中所示，我们可能更想要把所有的点按照对角线划分成两类。平行于坐标轴的划分对于这个数据集似乎并没那么有效，还需要更多的步骤去划分。

而且对于分类树的延伸方法也是有许多的，比如并不是按照每个独立变量阈值逐一去划分的线性判别分类（划分一次就使用了样本点的所有信息）。

再或者说，我们用更复杂的问题，如，线性变量的线性组合 (显然增加了计算量)：
∑ajxj<=c?

研究似乎表明，使用更灵活(复杂)的问题即使没有使结果变坏，也往往不会导致明显更好的分类结果。而且，更灵活的问题更容易导致过拟合问题。
并且，似乎使用正确规模的分类树 相比于 在各自节点上划分的好坏 更重要。

10.7 缺失变量

在一些训练样本中，有些变量可能会有缺失值。测试样本中可能也会有。决策树有个很好的办法处理缺失值——替代分裂(surrogate splits)。

假设对于节点t ，最优的划分是t，该划分用到了 Xm 变量。那么如果这个变量缺失了怎么办。

分类树将会通过找到一个替代分裂点处理这个问题。通过另一个变量找到另一个划分。遍历所有变量，找到最接近最优划分的替代。如果替代划分同样存在缺失值，那么继续找次优的代替分裂，以此类推。

当搜寻代替分裂时，需要注意一个事项。分类树并不是根据分类优度的测量而找到第二个最好的划分，而是找到尽量接近最优划分结果的代替。“此处接近，个人理解为是结构上的接近”。